Модель Марковица

Финансовая информация » Проблемы оптимального формирования портфеля ценных бумаг » Модель Марковица

Страница 2

По портфелю ценных бумаг β рассчитывается как средневзвешенный β - коэффициент отдельных видов входящих в портфель инвестиций, где в качестве веса берется их удельный вес в портфеле. Таким образом, чем более раскованный портфель, тем больше показатель β, а следовательно, доход должен быть выше, и наоборот.

Следовательно, модель CAPM демонстрирует прямую связь между риском ценной бумаги и ее доходностью, что позволяет ей показать справедливую доходность относительно имеющегося риска и наоборот.

Страницы: 1 2 

Другое по теме:

Структура и стоимость капитала
финансовый менеджмент капитал дивидендный Привлечение того или иного источника финансирования связано для предприятия с определенными затратами: акционерам необходимо выплачивать дивиденды, банкам - проценты по кредитам и т.д. Общая сумма средств, которую необходимо уплатить за использование опреде ...

Методы оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия
Задача прогнозирования банкротства как самостоятельная проблема возникла в развитых странах (в первую очередь в США) после окончания Второй мировой войны. Этому способствовал рост числа обанкротившихся предприятий в связи с сокращением военных заказов. В тот период стала актуальной задача определен ...

Подходы к анализу финансовой устойчивости предприятия с помощью относительных показателей
Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции сложно привести к сопоставимому виду. Система относительных показателей – это совокупность финансовых коэффициентов, которые рассчитываются в виде соот ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.forteg.ru