Совершенствование управления финансовыми ресурсами коммерческого банка

Финансовая информация » Анализ финансовых ресурсов » Совершенствование управления финансовыми ресурсами коммерческого банка

Страница 4

Представленную модель оптимизации кредитно-депозитной стратегии банка можно использовать в том случае, если есть возможность спрогнозировать ожидаемые доходы от размещения, но в современных условиях высоки темпы инфляции и нестабильна политика банка. Таким образом, следует учитывать на два основных момента: банк не привлекает платные ресурсы для обеспечения возрастания банка, надеясь на возможные будущие эффективные вложения; банк постоянно ищет альтернативные направления использования средств в наиболее эффективных проектах.

Одной из важнейших задач статистики является определение в рядах динамики общей тенденции развития явления.

В некоторых случаях закономерность изменения явления, общая тенденция его развития явно и отчетливо отражается уровнями динамического ряда (уровни на изучаемом периоде непрерывно растут или непрерывно снижаются).

Однако часто встречаются такие ряды динамики, в которых уровни ряда претерпевают самые разные изменения, и общая тенденция развития неясна.

На развитие явления во времени оказывают влияние факторы, различные по характеру и силе воздействия. Одни из них оказывают практически постоянное воздействие и формируют в рядах динамики определенную тенденцию развития. Воздействие же других факторов может быть кратковременным или носить случайный характер. Поэтому при анализе динамики речь идет не просто о тенденции развития, а об основной тенденции, достаточно стабильной (устойчивой) на протяжении изучаемого этапа развития.

Первым шагом для построения уравнения зависимости трех факторов, таких как депозитный портфель, кредитный портфель и рентабельность активов является построение матрицы данных за ряд лет, в нашем случае матрица данных составлена за период с 2007 по 2011 год.

Таблица 19. Данные для расчета парных коэффициентов корреляции

Год

Депозитный портфель (Y)

Кредитный портфель (X1)

Рентабельность активов (X2)

2011

398808

361 588

2,95

2012

504644

530 727

3,94

2013

733504

755 809

1,67

Результаты вычисления матрицы парных коэффициентов корреляции для каждого фактора по формуле представлены в таблице 17,18.

(6)

Таблица 20. Расчет парных коэффициента корреляции Х1

Год

Y

X1

2011

398808

361 588

-146844

21563160336

-187 787

35 263 832 178

27575345280

2012

504644

530 727

-41008

1681656064

-18 648

347 735 472

764703514,7

2013

733504

755 809

187852

35288373904

206 434

42 615 133 979

38779102385

1636956

1648124

0

58533190304

0

78 226 701 629

67119151180

Средн. значе-ние

545652

549375

1095026,667

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другое по теме:

Разработка политики максимизации прибыли
В финансовом менеджменте применяется два основных подхода при разработке политики максимизации массы и темпов наращивания прибыли: 1. Сопоставление предельной выручки с предельными затратами. Данный подход наиболее эффективен при решении задачи максимизации прибыли. 2. Сопоставление выручки от реал ...

Проблемы приоритетного направления развития налога на добавленную стоимость
1. Важное место в процессе формирования налоговой политики организации по НДС принадлежит мерам по снижению налоговых рисков организации, связанных с НДС. В работе предложена система мероприятий, направленных на снижение налоговых рисков, которая представлена в следующей таблице 2: Таблица 2 Причин ...

Подведение итогов финансового положения и предложения по его улучшению
Завершился 2009 год. Год мирового экономического кризиса. Для шинников кризис начался еще в конце 2007-го года. По итогам работы за 2008-й год падение производства составило около 4%, а за 2009-й год – 21%. За 2009-й год поизведено 9 млн 437 тыс. 800 штук шин, затраты на рубль товарной продукции со ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.forteg.ru